Asset Allocation System
AAS (Asset Allocation System) é uma ferramenta
voltada para a gestão de carteiras de investimentos
com o foco no balanceamento dos ativos (Papéis e Fundos).
Com ela é possível a criação de Modelo de Investimentos
de acordo com o perfil de cada investidor.
Integrado à posição patrimonial o sistema é capaz
de realizar balanceamento diário dos investimentos.
Obtendo a movimentação financeira do caixa(ingressos,
retiradas e liquidações), limites de enquadramento e
decisões estratégicas de Gestão.
Ao final, operações de compra ou venda de Ativos são
executadas de forma que as carteiras fiquem balanceadas
dentro do limites definidos em cada Modelo de Investimento.
Principais Características
Carga de dados e Fluxo de Caixa
Através de cargas é possível obter dados de outros sistemas, bem como:
Composição patrimonial, valor do total do patrimônio (PL/AUMs),
cadastro de ativos, limites de enquadramento, fluxo de caixa
com valores de ingresso e retirada no dia (d0) e liquidações futuras.
Modelos de Investimento
Com essa funcionalidade o gestor tem a possibilidade de criar diferentes
tipos de modelo. A composição de um modelo é feita através da seleção de
diferentes ativos (Papéis ou Fundos de Investimentos). Desta forma, o
Portfolio Manager pode criar um modelo para cada perfil de investidor
(conversador, moderado ou arrovado).
Balanceamento Automático
O balanceamento é a capacidade de comparar a posição de cada carteira de
investimento com o seu Modelo. O sistema irá respeitar a composição
de cada ativos no modelo e os limites de enquadramento estabelecidos pelo
cliente. O resultado um o Delta entre a posição e o modelo, onde ativos
abaixo do modelo devem ser comprados e acima devem ser vendidos.
Geração da pré-ordem
O resultado de todos os processamentos (caixa e balanceamento) é o que
chamados de Ordens (Compra ou Venda). As ordens são os comandos que serão
enviados aos sistemas de boletagem.